|
Kapitalanlagegruppe |
Anschaffungskosten |
Erfolgsneutrale kumulierte Wertschwankung |
Kumulierte Wertberichtigungen |
Erfolgswirksame Wechselkursdifferenzen |
Marktwerte | |||||
|
Angaben in Tausend Euro |
31.12.2011 |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
31.12.2010 |
|
Anteile verbundene Unternehmen |
21.845 |
21.235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.845 |
21.235 |
|
Aktien |
505.854 |
799.655 |
216.309 |
197.862 |
–149.916 |
–139.796 |
0 |
0 |
572.247 |
857.721 |
|
Aktienfonds |
480.823 |
356.651 |
1.929 |
29.634 |
–27.881 |
–24.826 |
0 |
0 |
454.871 |
361.459 |
|
Anleihen, nicht kapitalgarantiert |
251.826 |
252.986 |
2.733 |
2.044 |
–19.994 |
–17.471 |
–2.812 |
–3.379 |
231.753 |
234.180 |
|
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
48.278 |
41.875 |
–1.143 |
–352 |
–5.350 |
–3.400 |
0 |
0 |
41.785 |
38.123 |
|
Beteiligungen und andere Kapitalanlagen |
314.233 |
237.222 |
32.324 |
36.298 |
–32.927 |
–34.718 |
0 |
0 |
313.631 |
238.802 |
|
Festverzinsliche Wertpapiere |
12.375.993 |
11.943.303 |
–501.848 |
–415.099 |
–629.291 |
–288.634 |
–29.405 |
–41.030 |
11.215.448 |
11.198.539 |
|
Summe |
13.998.852 |
13.652.927 |
–249.696 |
–149.614 |
–865.357 |
–508.845 |
–32.218 |
–44.409 |
12.851.581 |
12.950.059 |
In der Marktwertangabe zu Aktien sind Bewertungen aufgrund interner Berechnungen enthalten. Der Effekt aus der internen Bewertung ergibt im Jahr 2011 eine erfolgsneutrale Wertsteigerung von 53.500 Tausend Euro (2010: Wertsteigerung 33.546 Tausend Euro).
|
Kapitalanlagegruppe |
Kumulierte Wertberichtigungen |
davon kumulierte Vorjahre |
davon laufendes Jahr | |||
|
Angaben in Tausend Euro |
31.12.2011 |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
31.12.2010 |
|
Anteile verbundene Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aktien |
–149.916 |
–139.796 |
–108.381 |
–113.763 |
–41.535 |
–26.033 |
|
Aktienfonds |
–27.881 |
–24.826 |
–23.792 |
–24.567 |
–4.089 |
–259 |
|
Anleihen, nicht kapitalgarantiert |
–19.994 |
–17.471 |
–17.471 |
–14.326 |
–2.523 |
–3.145 |
|
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
–5.350 |
–3.400 |
–3.400 |
–3.400 |
–1.950 |
0 |
|
Beteiligungen und andere Kapitalanlagen |
–32.927 |
–34.718 |
–30.462 |
–34.475 |
–2.464 |
–243 |
|
Festverzinsliche Wertpapiere |
–629.291 |
–288.634 |
–239.825 |
–280.351 |
–389.466 |
–8.283 |
|
Summe |
–865.357 |
–508.845 |
–423.331 |
–470.882 |
–442.027 |
–37.963 |
|
Kapitalanlagegruppe |
Veränderung Wertberichtigung laufendes Jahr |
davon Wertminderung/ Wertaufholung erfolgswirksam |
davon Veränderung durch Abgang |
Wertaufholung Eigenkapital |
|
Angaben in Tausend Euro |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
|
Anteile verbundene Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aktien |
–10.119 |
–41.535 |
31.416 |
0 |
|
Aktienfonds |
–3.055 |
–4.089 |
1.034 |
0 |
|
Anleihen, nicht kapitalgarantiert |
–2.523 |
–2.523 |
0 |
0 |
|
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
–1.950 |
–1.950 |
0 |
0 |
|
Beteiligungen und andere Kapitalanlagen |
1.791 |
–2.464 |
4.256 |
0 |
|
Festverzinsliche Wertpapiere |
–340.657 |
–389.466 |
48.809 |
0 |
|
Summe |
–356.513 |
–442.027 |
85.514 |
0 |
|
Veränderung des Eigenkapitals |
Erfolgsneutrale Einstellung |
Erfolgswirksame Entnahme1) |
Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste | |||||||
|
Angaben in Tausend Euro |
31.12.2011 |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
31.12.2010 | ||||
| ||||||||||
|
Sonstige Wertpapiere, jederzeit veräußerbar2) |
|
|
|
|
|
| ||||
|
Brutto |
–10.259 |
–90.086 |
–61.289 |
–67.425 |
–71.547 |
–157.511 | ||||
|
Latente Steuer |
18.984 |
11.863 |
7.757 |
3.656 |
26.741 |
15.519 | ||||
|
Latente Gewinnbeteiligung |
–35.391 |
53.072 |
41.774 |
52.768 |
6.382 |
105.839 | ||||
|
Anteil Minderheiten |
–5.366 |
5.980 |
1.638 |
3.880 |
–3.728 |
9.861 | ||||
|
Netto |
–32.032 |
–19.171 |
–10.120 |
–7.121 |
–42.152 |
–26.292 | ||||
Hierarchie für Instrumente, die in der Bilanz zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden
Die nachstehende Tabelle stellt die Finanzinstrumente dar, deren Folgebewertung zum beizulegenden Zeitwert vorgenommen wird. Diese sind unterteilt in Stufe 1 bis 3 – je nachdem, inwieweit der beizulegende Zeitwert beobachtbar ist:
Stufe-1-Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert sind solche, die sich aus notierten Preisen (unangepasst) auf aktiven Märkten für identische finanzielle Vermögenswerte und Schulden ergeben.
Stufe-2-Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert sind solche, die auf Parametern beruhen, die nicht notierten Preisen für Vermögenswerte und Schulden wie in Stufe 1 entsprechen (Daten), entweder direkt abgeleitet (d. h. als Preise) oder indirekt abgeleitet (d. h. abgeleitet aus Preisen).
Stufe-3-Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert sind solche, die sich aus Modellen ergeben, welche Parameter für die Bewertung von Vermögenswerten und Schulden verwenden, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (nicht beobachtbare Preise, Annahmen).
|
Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Summe Konzern |
|
Angaben in Tausend Euro |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
|
Wertpapiere, jederzeit veräußerbar |
9.599.898 |
2.603.821 |
647.862 |
12.851.581 |
|
Anteile verbundene Unternehmen |
83 |
21.762 |
0 |
21.845 |
|
Aktien |
410.997 |
160.942 |
308 |
572.247 |
|
Aktienfonds |
275.275 |
179.595 |
1 |
454.871 |
|
Anleihen, nicht kapitalgarantiert |
32.711 |
199.042 |
0 |
231.753 |
|
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
0 |
41.785 |
0 |
41.785 |
|
Beteiligungen und andere Kapitalanlagen |
29 |
313.602 |
0 |
313.631 |
|
Festverzinsliche Wertpapiere |
8.880.803 |
1.687.093 |
647.553 |
11.215.448 |
|
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
159.731 |
768.940 |
10.269 |
938.941 |
|
–236 |
2.136 |
0 |
1.900 | |
|
Summe |
9.759.393 |
3.374.898 |
658.131 |
13.792.422 |
Während der Berichtsperiode wurden keine Transfers zwischen den Stufen 1 und 2 vorgenommen. Das gesamte Portfolio von Asset-Backed Securities wurde als Stufe 3 klassifiziert. Ansonsten gibt es per 31. Dezember 2011 keine Vermögenswerte in der Stufe 3.
Überleitung der Stufe-3-Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten:
|
Stufe 3 Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert |
Wertpapiere, jederzeit veräußerbar |
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
Derivative Finanzinstrumente |
Summe |
|
Angaben in Tausend Euro |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
|
Stand am 1.1.2011 |
643.945 |
12.813 |
0 |
656.758 |
|
Währungskursdifferenzen |
22 |
0 |
0 |
22 |
|
Summe der Gewinne/Verluste in der GuV |
8.312 |
–1.079 |
0 |
7.234 |
|
Summe der Gewinne/Verluste im Eigenkapital (NBRL) |
36.407 |
0 |
0 |
36.407 |
|
Käufe |
26.737 |
0 |
0 |
26.737 |
|
Verkäufe |
–16.021 |
–40 |
0 |
–16.061 |
|
Emissionen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tilgungen |
–51.541 |
–1.425 |
0 |
–52.966 |
|
Überträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand am 31.12.2011 |
647.862 |
10.269 |
0 |
658.131 |
|
Vertragliche Restlaufzeit |
Anschaffungskosten |
Marktwerte | ||
|
Angaben in Tausend Euro |
31.12.2011 |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
31.12.2010 |
|
nicht terminiert |
95.838 |
103.414 |
71.265 |
88.908 |
|
bis zu 1 Jahr |
1.752.823 |
1.542.452 |
1.583.690 |
1.374.544 |
|
von mehr als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren |
4.164.715 |
3.731.367 |
3.940.069 |
3.634.209 |
|
von mehr als 5 Jahren und bis zu 10 Jahren |
4.694.029 |
4.396.211 |
4.414.907 |
4.233.496 |
|
von mehr als 10 Jahren |
1.968.691 |
2.464.720 |
1.479.056 |
2.139.685 |
|
Summe |
12.676.097 |
12.238.163 |
11.488.987 |
11.470.842 |
Die vertraglichen Restlaufzeiten beziehen sich auf festverzinsliche Wertpapiere, andere nicht festverzinsliche Wertpapiere und nicht kapitalgarantierte Anleihen.
|
Ausfallrisiko Rating |
31.12.2011 |
|
Angaben in Tausend Euro |
|
|
Rentenwertpapiere |
|
|
Rating AAA |
3.257.974 |
|
Rating AA |
1.415.136 |
|
Rating A |
2.644.193 |
|
Rating BBB |
2.288.974 |
|
Rating < BBB |
1.431.621 |
|
Nicht zugeordnet |
451.089 |
|
Rating Summe festverzinsliche Wertpapiere |
11.488.987 |
|
|
|
|
Emittenten-Länder |
|
|
Aktienwertpapiere |
|
|
IE, NL, UK, US |
339.568 |
|
AT, BE, CH, DE, DK, FR, IT |
590.531 |
|
ES, FI, NO, SE |
16.254 |
|
Rest EU |
140.941 |
|
Andere Länder |
122.973 |
|
Emittenten-Länder Summe Aktienwertpapiere |
1.210.268 |
|
Sonstige Beteiligungen |
130.482 |
|
Summe nicht festverzinsliche Wertpapiere |
1.340.750 |
